הוסף לרשימת משאלות

Vega הוא מדידת רגישות המחירים של האופציה לשינויים בתנודתיות של נכס הבסיס. Vega מייצג את הסכום שמחירו של חוזה אופציה משתנה כתגובה לשינוי של 1% בתנודתיות הגלומה של נכס הבסיס.

נקודות מפתח

  • Vega מודד את שווי מחיר האופציה ביחס לשינויים בתנודתיות הגלומה של נכס הבסיס.
  • לאופציות לונג יש וגה חיובית ואילו לאופציות שורט יש וגה שלילית.

וגה מודיעה לנו כמה מחיר האופציה יכול להשתנות בהתאם לשינויים בתנודתיות של נכס הבסיס.

 

יסודות הווגה

התנודתיות מודדת את הסכום והמהירות שבהם המחיר נע מעלה ומטה, והיא יכולה להתבסס על שינויים אחרונים במחיר, שינויים במחירים היסטוריים ומהלכי מחיר צפויים במכשיר הנסחר. לאופציות המתוארכות לעתיד יש וגה חיובית ואילו לאופציות שפג תוקף יש וגה שלילית. הסיבה לערכים אלה ברורה למדי. מחזיקי האופציות נוטים להקצות פרמיות גבוהות יותר עבור אופציות שתוקפן בעתיד מאשר לאלה שתוקפן יפוג באופן מיידי.

וגה משתנה כאשר ישנן תנועות מחיר גדולות (תנודתיות מוגברת) בנכס הבסיס, ויורדת ככל שהאופציה מתקרבת לפקיעה. וגה היא אחת מקבוצות היווניות המשמשות לניתוח אופציות. הם משמשים גם סוחרים כדי לגדר מפני תנודתיות צפויה. וגה גם מודיעה לנו כמה מחיר האופציה יכול להשתנות בהתאם לשינויים בתנודתיות של נכס הבסיס.

סטיות התקן הגלומות

Vega מודד את שינוי המחיר התיאורטי עבור כל מהלך של נקודת אחוז בתנודתיות צפויה. תנודתיות צפויה מחושבת באמצעות מודל של תמחור אופציות שקובע מה מחירי השוק הנוכחיים מעריכים את התנודתיות העתידית של נכס הבסיס. מכיוון שתנודתיות צפויה היא השלכה, היא עשויה לסטות מהתנודתיות העתידית בפועל.

כשם שמהלכי מחירים לא תמיד אחידים. הווגה משתנה עם הזמן. לכן הסוחרים המשתמשים בו מפקחים עליו באופן קבוע. כאמור, אופציות שמתקרבות לפקיעה נוטות להיות נמוכות יותר מווגאות בהשוואה לאופציות דומות שנמצאות רחוק יותר מהתפוגה.

מבוא לתנודתיות

1
כיצד פועלת התנודתיות (IV).
6 דקות
2
טבלת תנודתיות
6 דקות
3
תנודתיות (IV) ואופציות
6 דקות
4
תנודתיות (IV) ותמחור אופציות
5 דקות
5
אינדיקטור IV במערכת מסחר
3 דקות
6
סטיית תקן ומחיר אופציה
5 דקות
7
סטיית תקן במערכת TOS
5 דקות
8
גורמים המשפיעים על תנודתיות (IV)
6 דקות
9
דוגמה בעולם האמיתי
3 דקות
10
SP 500 לעומת VIX
4 דקות

אינדיקטור IV rank and IV percentile

1
הורד את המחוון והתקן ב-TOS
5 דקות
2
הסבר IV rank
4 דקות
3
הסבר IV percentile
3 דקות

ווגה

1
מהי Vega
3 דקות
2
השפעת הווגה על האסטרטגיות
5 דקות
3
השפעת הווגה על האסטרטגיות 2
7 דקות
4
השפעת הווגה על האסטרטגיות 3
9 דקות
5
ווגה מחיר מימוש ותאריך פקיעה
5 דקות

השפעה של תנודתיות על אסטרטגיות

1
מה לומדים בחלק הזה
1 דקות
2
עקומת ווגה ואופציית Call
2 דקות
3
השפעת ווגה על קונה אופציית Call
7 דקות
4
השפעת ווגה על מוכר אופציית Call
4 דקות
5
עקומת ווגה ואופציית Put
3 דקות
6
השפעת ווגה על קונה אופציית Put
6 דקות
7
השפעת ווגה על מוכר אופציית Put
5 דקות

השפעה של ווגה על שילוב אופציות

1
ווגה ותיק אופציות
6 דקות
2
דוגמאות של ווגה על אסטרטגיות באופציות 1
6 דקות
3
דוגמאות של ווגה על אסטרטגיות באופציות 2
11 דקות

סיכום

1
המשך לחלק 11
5 דקות
זה לא משנה אם אתה סוחר מתחיל או סוחר כבר הרבה שנים, תמיד יש מה ללמוד. גם אם אתה סוחר כבר הרבה שנים, כנראה שאתה סוחר רק בתחום אחד, לדוגמה, מניות או חוזים. אבל בשוק ההון יש עוד הרבה תחומים כמו אופציות, מטח, איגרות חוב. וגם אם אתה רוצה להמשיך לסחור במניות, זה בסדר, אתה יכול לשכלל את היכולת שלך ולעבור למסחר אלגוריתמי.
אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו לסחור באמצעות מערכות אשר ניתנות להורדה בחינם ואשר ניתן ללמוד ולבצע בהם סימולציות מסחר לצורך אימון. אולם, אם אתם ממשיכים למסחר בכסף אמיתי יהיו לכם עלויות נוספות אשר תשלמו לקבלת מידע בזמן אמת. ברוב המקרים, אם תפתחו חשבון מסחר, תהיה לכם עלות מינימלית לקבלת נתונים.
כן, אם אתם רוכשים מנוי לכל החיים תהיה לכם אפשרות לראות את כל הקורסים שלנו ואת כל הקורסים שנפיץ בעתיד. בנוסף, תהיה לכם גם גישה לאינדיקטורים ייחודיים שאנחנו מפתחים ואסטרטגיות למסחר אוטומטי.
אנחנו מלמדים לסחור בכסף אמיתי ברוב הקורסים. בקורסים של ניהול פוזיציות והלכה למעשה יש דוגמאות ממסחר בכסף אמיתי. אולם בדוגמאות שאנו מסבירים בצורה טכנית כיצד לבצע כניסה ומיד לאחר מכן יציאה מפוזיציות לשם הדגמה אנו מבצעים זאת בחשבון מדומה.
הרבה, הרבה מאוד. אנחנו לא סתם עוד מרצה לשוק ההון שמעולם לא עבד בגוף פיננסי. אנחנו עבדנו בגופים פיננסים הרבה מאוד שנים ומכירים את אופן קבלת ההחלטות של הגופים המוסדיים אשר הם המנוע של שוק ההון. אנחנו גם מכירים את הצד השני של המסחר שהוא הבק-אופיס ולא רק את ה Front Office. יש לנו ידע באפיון תהליכים מורכבים, בניית מערכות מסחר, ניהול בסיסי נתונים פיננסי וידע רב במערכות מסחר מתקדמות כגון בלומברג ורוייטרס. האם יש קורסים חינם?
כן, יש הרבה קורסים בחינם יש הרבה קורסים מקוצרים, ויש הרבה חלקים מקורסים גדולים אשר ניתנים בחינם מומלץ להיות מנוי אתם יכולים לרכוש כל קורס בנפרד, אולם, מומלץ לרכוש מנוי אשר נותן לכם גישה לכל הקורסים שלנו ללא הגבלה.
באופציות אנחנו מלמדים לסחור במערכת שנקראת think or swim שלדעתנו אחד המערכות המובילות בעולם למסחר באופציות, אבל כמובן שאתם יכולים להשתמש במערכות אחרות של ברוקרים אחרים כי אנחנו מלמדים קונספט ואת הקונספט הזה אפשר לקחת לתוכנה אחרת ולסחור שם באותה מידה וליישם שם את הטכניקות שאנחנו מלמדים.
תכנית מסחר באופציות היא מאוד מורכבת וצריך לעבוד לפי שלבים, לכן אנחנו בנינו תכנית מסודרת לסוחרים מתחילים אשר מתחילים לי מיסודות המסחר ואז מתקדמים לאסטרטגיות וכמובן הלכה למעשה. גם אם אתם סוחרים מקצועיים באופציות, אתם יכולים ללמוד דברים חדשים, כי אנחנו משלבים טכניקות חדשות של ניהול תיקים בתוך הקורסים שלנו וזה משהו חדשני ויתכן שלא הכרתם לפני זה וכמובן יכול לעזור לכם להיות רווחיים יותר.
תכנית מסחר באופציות היא מאוד מורכבת וצריך לעבוד לפי שלבים, לכן אנחנו בנינו תכנית מסודרת לסוחרים מתחילים אשר מתחילים לי מיסודות המסחר ואז מתקדמים לאסטרטגיות וכמובן הלכה למעשה. גם אם אתם סוחרים מקצועיים באופציות, אתם יכולים ללמוד דברים חדשים, כי אנחנו משלבים טכניקות חדשות של ניהול תיקים בתוך הקורסים שלנו וזה משהו חדשני ויתכן שלא הכרתם לפני זה וכמובן יכול לעזור לכם להיות רווחיים יותר.

הסבר כללי על הקורס, מערכות ושימוש בנתונים

— 01 ינואר 2022

  • לחץ כאן למדריך אסטרטגיות
  • אינדיקטורים באופציות לחץ כאן
  • בקורס זה מתבצעות הדגמות במערכת Thinkorswim
  • בקורס זה מתבצעות דוגמאות גם בכסף אמיתי וגם בכסף מדומה
  • לצורך הדגמה אין לראות בפעולות אלו המלצה לרכישה של אסטרטגיות, מסחר בשוק ההון הוא מסוכן ולכן צריך לראות את דף סיכוני מסחר לפני שסוחרים בכסף אמיתי
  • קורס זה הוא חלק ראשון מתוך מספר חלקים, צריך לראות את כל חלקי הקורסים על מנת להבין טוב את תחום המסחר.
  • רכישת חבילת קורסים הדרך המשתלמת ביותר ללמוד במרכז ללימודי שוק ההון, לרכוש חבילה של קורסים, או לרכוש את כל הקורסים במחיר מוזל לכל החיים


היה הראשון להוסיף חוות דעת.

בבקשה, התחבר כדי להשאיר חוות דעת
אופציות חלק 10 – ווגה והתנודתיות
מחיר:
₪500 ₪250