אינדיקטורים למערכת Thinkorswim
Relative Strength - אינדיקטור לחוזק מניה ביחס לשוק או למניה אחרת
Relative Strength (חוזק יחסי) הוא אינדיקטור שמודד את ביצועי המניה או הנכס ביחס לשוק הכללי או לנכס אחר. הוא מאפשר להבין אם המניה או הנכס חווים מגמת עלייה או ירידה בהשוואה לנכסים אחרים, דבר שמסייע לזיהוי מניות חזקות או חלשות.
איך זה עובד:
החישוב של ה-Relative Strength נעשה על ידי השוואת ביצועי המניה למניה או לשוק אחר. לדוגמה, אם אנחנו משווים את ביצועי מניית AAPL למניית GOOG, אינדיקטור ה-Relative Strength יחלק את תשואת מניית AAPL בתשואת מניית GOOG במשך פרק זמן מסוים.
החישוב:
אם ה-RS גבוה מ-1, זה מצביע על כך שמניה זו פועלת טוב יותר מהמניה או המדד שאליו היא נבדקת. אם ה-RS נמוך מ-1, המניה חלשה יותר ביחס למדד.
איך להשתמש בו:
- זיהוי מניות חזקות וחלשות: כאשר ה-RS של מניה נמצא מעל 1, זה מעיד שהמניה חזקה יותר מהשוק או מהמניה המשווה, וההפך כאשר הוא מתחת ל-1.
- איתור מגמות: אינדיקטור זה שימושי למעקב אחרי מניות שמציגות ביצועים טובים או רעים יותר מהשוק הכללי. סוחרים יכולים להשתמש בו כדי לבחור מניות שצפויות להימשך למגמה חיובית או שלילית.
שימושים נוספים:
- שילוב עם אינדיקטורים אחרים: ה-Relative Strength יכול לשמש בשילוב עם אינדיקטורים אחרים כמו Moving Averages, MACD או RSI כדי לאשר או להפריך את מגמת השוק.
באמצעות אינדיקטור ה-Relative Strength, סוחרי מניות ואופציות יכולים לאתר את המניות החזקות ביותר בשוק ולהשקיע בהן, או להימנע מהמניות החלשות.
Money Flow - אינדיקטור למדידת לחץ קנייה ומכירה בשוק
אינדיקטור ה-Money Flow (זרימת כסף) משמש לניתוח של לחץ הקנייה והמכירה בשוק באמצעות שילוב של מחיר ונפח. המטרה היא להבין את הנטייה של השוק על ידי זיהוי אם יש דומיננטיות של קונים או מוכרים במהלך פרק זמן מסוים. אינדיקטור זה מבוסס על עקרון של On-Balance Volume (OBV), ומשקלל את הנפח והמחיר כדי לחשב את זרימת הכסף.
איך זה עובד:
-
חישוב Money Flow:
- אם מחיר הנעילה של היום גבוה ממחיר הנעילה של היום הקודם, זה מצביע על זרימת כסף חיובית, כלומר יש לחץ קנייה בשוק.
- אם מחיר הנעילה של היום נמוך ממחיר הנעילה של היום הקודם, זה מצביע על זרימת כסף שלילית, כלומר יש לחץ מכירה בשוק.
- אינדיקטור ה-Money Flow מחשב את ה-Money Flow Index (MFI) על ידי שילוב של זרימת הכסף עם נפח המסחר.
-
Money Flow Index (MFI):
- האינדיקטור MFI הוא מדד של זרימת הכסף המספרית, הנע בין 0 ל-100.
- אם ה-MFI גבוה מ-80, זה עשוי להצביע על מצב של Overbought (הרבה קונים, האופציה יקרה מדי).
- אם ה-MFI נמוך מ-20, זה עשוי להצביע על מצב של Oversold (הרבה מוכרים, המחיר נמוך מדי).
שימושים:
- זיהוי מגמות: כאשר ה-MFI נמצא מעל ל-50, זה עשוי להצביע על מגמת עלייה, בעוד שכשמנגד הוא מתחת ל-50, זה עשוי להצביע על מגמת ירידה.
- סיגנלים לקנייה ומכירה: שילוב של MFI עם מחירים עשוי להניב סיגנלים לקנייה או מכירה, במיוחד כאשר ה-MFI נכנס לאזורים של Overbought או Oversold.
באמצעות אינדיקטור זה, סוחרי מניות ואופציות יכולים להבין טוב יותר את הדינמיקה של השוק ולגבש החלטות מסחר חכמות לגבי מתי להכנס או לצאת מהשוק.
IV Rank ו-IV Percentile - אינדיקטורים למדידת תנודתיות מוחלטת ביחס להיסטוריה
IV Rank ו-IV Percentile הם שני אינדיקטורים עיקריים בתחום האופציות שמסייעים להעריך את רמת התנודתיות של נכס מסוים בהשוואה להיסטוריה שלו:
-
IV Rank:
- IV Rank מודד את רמת התנודתיות האימפליציטית הנוכחית בהשוואה לטווח התנודתיות המרבי והמינימלי שנמדד במהלך תקופה היסטורית מסוימת (בדרך כלל 52 שבועות).
- אם ה-IV Rank גבוה, זה מצביע על כך שהתנודתיות האימפליציטית הנוכחית גבוהה יחסית לתנודתיות בהיסטוריה האחרונה של המניה או הנכס. אם ה-IV Rank נמוך, התנודתיות האימפליציטית נמוכה יחסית לתקופה היסטורית זו.
- לדוגמה, IV Rank של 100% מציין שהתנודתיות הנוכחית היא הגבוהה ביותר שנמדדה בהיסטוריה של השנה האחרונה.
-
IV Percentile:
- IV Percentile מציין את האחוז של התקופות בהן התנודתיות האימפליציטית הייתה נמוכה יותר מהתנודתיות הנוכחית. אם IV Percentile הוא 75%, זה אומר שהתנודתיות הנוכחית גבוהה יותר מ-75% מהתקופות בהן נמדדה התנודתיות בשנה האחרונה.
- זה עוזר להבין אם התנודתיות הנוכחית נמצאת בעמקי התנודתיות, כלומר, נמוכה מאוד (מומלץ לבדוק את האופציות במקרה כזה), או שהיא גבוהה מדי ונמצאת ברמות “יקרות”.
כיצד זה יכול לעזור:
- IV Rank מציין את המיקום הנוכחי של התנודתיות האימפליציטית לעומת רמות היסטוריות.
- IV Percentile עוזר להבין אם התנודתיות האימפליציטית נחשבת גבוהה או נמוכה ביחס להיסטוריה של הנכס.
באמצעות שני הכלים הללו, סוחרי אופציות יכולים להחליט אם השוק מציע ערך טוב לרכישת אופציות (כאשר התנודתיות נמוכה) או למכירת אופציות (כאשר התנודתיות גבוהה).
OverBoughtOverSold - אינדיקטור זיהוי אזורים רוויים בשוק
האינדיקטור OverBoughtOverSold משמש לזהות את מצבי השוק שבהם המניה או הנכס נחשבים לרוויים יותר מדי בשוק, כלומר, במחיר גבוה מדי (Overbought) או נמוך מדי (Oversold). אינדיקטור זה מציין את האזורים בהם קיימת אפשרות לתיקון או שינוי במגמה.
באמצעות האינדיקטור, סוחרים יכולים לזהות את נקודות הזמן בהן הנכס יכול להיות מוערך יתר על המידה (כאשר הוא נמצא באזור Overbought) או חסר ערך בצורה מוגזמת (כאשר הוא נמצא באזור Oversold). כלי זה הוא שימושי במיוחד בשילוב עם אינדיקטורים אחרים כמו RSI או Stochastic לצורך קבלת החלטות מסחר על בסיס תיקונים בשוק.
אינדיקטור Monkey Bars
האינדיקטור Monkey Bars שמוצג בתמונה הוא כלי ניתוח מתקדם המאפשר למשתמש להציג את פרופילי ה-Volume Profile ו-TPO על גרף בצורה של Monkey Bars. מדובר בהיסטוגרמה אופקית שמייצגת את רמות המחיר השונות על ציר הזמן. הכלי מאפשר להציג את פרופילי ה-ETH (שעות מסחר חיצוניות) ו-RTH (שעות מסחר רגילות) בצורה נפרדת או לשלב אותם תחת פרופיל אחד.
אפשרויות השימוש:
-
Separate (נפרד) – כאשר בוחרים באופציה הזו (כפי שמופיעה בצד שמאל בתמונה), הפרופילים של ה-ETH וה-RTH מוצגים בנפרד. כל פרופיל מוצג לפי שעות המסחר הרלוונטיות, ובכך ניתן להבחין בהבדלים בין השעות השונות של המסחר.
-
Combine (שילוב) – כאשר בוחרים באופציה הזו (כפי שמופיעה בצד ימין בתמונה), כל הנתונים משני הפרופילים (ETH ו-RTH) משולבים יחד, והם מוצגים תחת פרופיל אחד. אופציה זו מאפשרת לראות את התמונה הכוללת של פרופיל הנפח וה-TPO במשך כל שעות המסחר, ללא הבחנה בין השעות השונות.
הגדרות נוספות:
- Custom row height (גובה שורה מותאם אישית) – מאפשר להגדיר את גובה השורות להן יש להציג את פרופילי Monkey Bars על הגרף.
- Aggregation period (תקופת האגרגציה) – הגדרה זו קובעת את פרק הזמן עבור כל פרופיל, לדוגמה 30 דקות.
- Time per profile (זמן לכל פרופיל) – קובע כמה זמן יוקדש לכל פרופיל על הגרף.
- Multiplier (מכפיל) – הגדרה זו מאפשרת להחיל מכפלה על פרופילי הנפח.
באופן כללי, הכלי מאפשר ניתוח מעמיק של תנועות המחיר והתפשטותם לאורך שעות המסחר השונות, ומסייע להבחין בשעות של ביקוש גבוה או נמוך, וכן בתנודתיות בשוק. בעזרת האפשרויות לשלב או לפצל את הנתונים, הסוחר יכול להימנע מטעויות ולשפר את קבלת ההחלטות שלו תוך כדי שיפור בהבנת התמונה הכוללת של השוק.
DEMA Crossover עם אישור Heikin Ashi - אסטרטגיית מסחר לטווח ארוך
בגרף זה מוצג אסטרטגיית DEMA Crossover בשילוב עם אישור על פי Heikin Ashi לעסקאות לטווח ארוך. השימוש ב-DEMA (ממוצע נע אקספוננציאלי כפול) כבסיס לאותות מסחר בשילוב עם ניתוח ה-Heikin Ashi מאפשר לסוחרים לקבל אישור טוב יותר לכיוונים טרנדיים ברורים ולהימנע מרעש בשוק.
הגרף מציג את הניתוח הבא:
- הקו האדום והכחול מייצגים את ה-DEMA עם הצטלבות בין הקווים המצביעה על שינוי בכיוון המגמה.
- אישורי Heikin Ashi מספקים אישור נוסף לשינוי מגמה כאשר ברים ירוקים או אדומים מייצגים את כיווני העלייה והירידה.
האסטרטגיה מיועדת לעסקאות ארוכות טווח, שבהן סוחרים מחפשים את כיווני השוק עם סטיית מחירים משמעותית על מנת להיכנס לעסקאות רווחיות עם פחות תנודות ולאחר אישור חזק מהממוצעים הנעים והגרפים של Heikin Ashi.
Pairs Study SPY ו-VIX עם צבעים על פי מגמת מחיר
האסטרטגיה המוצגת בגרף משתמשת באינדיקטור מסוג Pairs Study עבור SPY ו-VIX. האינדיקטור מזהה את התנועה של SPY ו-VIX באופן סימולטני ומצבע את הבר לפי ההתנהגות שלהם. אם ה-SPY נסגר גבוה יותר מהבר הקודם בו זמנית עם ה-VIX שסוגר נמוך יותר, הבר יצבע בצבע סיאן (Cyan). אם ה-SPY נסגר נמוך יותר מהבר הקודם בו זמנית עם ה-VIX שסוגר גבוה יותר, הבר יצבע בצבע מגנטה (Magenta).
האינדיקטור הזה ניתן לשינוי על ידי החלפת המכשירים המוזנים בקוד, כך שניתן להשתמש באותו אינדיקטור עבור זוגות שונים כמו /6E ו-DXY פשוט על ידי שינוי שמות המכשירים בקוד. זה מאפשר גמישות גבוהה בשימוש באסטרטגיות המסחר של pairs.
איך זה עובד:
- SPY ו-VIX: אם ה-SPY עולה וה-VIX יורד, הבר ייצבע בצבע סיאן (Cyan), מה שמעיד על סיכון נמוך או מגמה חיובית.
- אם ה-SPY יורד וה-VIX עולה, הבר ייצבע במגנטה, מה שמעיד על סיכון גבוה או מגמה שלילית.
השיטה מאפשרת לסוחרים לסחור באופן אסטרטגי ולהגיב בצורה חכמה לשוק בעזרת תנועות מגמתיות וסטטיסטיקות בין שני המכשירים.
אינדיקטור Leg Up/Inside/Leg Down/Base לצפייה בהתקבלות/כישלון חקירה במחיר
האינדיקטור המתואר עוזר לחזות את קבלת המחיר או כישלונו במהלך חקירת מחירים, ומסייע בזיהוי תנועות שוק בצורה ברורה יותר. האינדיקטור מצבע את הברים בצורה אוטומטית על פי סגירתם בהשוואה למחיר הקודם ומאפשר הבנה טובה יותר של התנהגות השוק:
- Leg Up: כאשר הסגירה של הבר הנוכחי גבוהה מהשיא הקודם (המחיר עולה).
- Inside: כאשר הסגירה של הבר הנוכחי נמצאת בתוך גבולות הבר הקודם, אך המחיר חקר אזורים מחוץ למחיר הקודם (חקירה חיצונית).
- Leg Down: כאשר הסגירה של הבר הנוכחי נמוכה מהשפל הקודם (המחיר יורד).
- Base: כאשר כל הבר הנוכחי נמצא בתוך גבולות המחיר של הבר הקודם (מחיר שנשאר בתוך טווח המחירים של הבר הקודם).
האינדיקטור מומלץ לשימוש בזמנים של 30 ו-15 דקות, ומספק תמונה ברורה יותר על פעולת המחיר בהשוואה לגרפים של זרימת הזמנות (Order Flow).
NYSE_Tick_TickChart ללא Breadth - אינדיקטור עם חיצים המצביעים על שיאים ושפלים יומיים חדשים
האינדיקטור המתואר הוא גרסה של ה-NYSE_Tick_Breadth, אך הוא לא כולל את רכיב ה-Breadth. אינדיקטור זה עובד על גרפים מסוג Tick charts, כמו גרף של 25 טיקים או 100 טיקים של ה-NYSE Tick. הוא עוזר לזהות את הכיוונים הכלליים של השוק על פי תנועת ה-Tick, והחיצים המופיעים בגרף מצביעים על שיאים ושפלים יומיים חדשים של ה-$TICK, כשהם מסומנים בקווים מקווקווים.
הגרפים מציגים 3 שורות של ריבועים שמייצגות את ערכי ה-Tick ברמות שונות, כמו +100, 200, 300 או -100, -200, -300, בהתאם לאופי התנועה. השימוש באינדיקטור הזה בשילוב עם ה-Bru Cumulative Indicator מציע תוצאות יעילות יותר בניתוח תנועות מחירים ותנודתיות בשוק.
NYSE_Tick_TickChart ללא Breadth - אינדיקטור עם חיצים המצביעים על שיאים ושפלים יומיים חדשים
האינדיקטור המתואר הוא גרסה של ה-NYSE_Tick_Breadth, אך הוא לא כולל את רכיב ה-Breadth. אינדיקטור זה עובד על גרפים מסוג Tick charts, כמו גרף של 25 טיקים או 100 טיקים של ה-NYSE Tick. הוא עוזר לזהות את הכיוונים הכלליים של השוק על פי תנועת ה-Tick, והחיצים המופיעים בגרף מצביעים על שיאים ושפלים יומיים חדשים של ה-$TICK, כשהם מסומנים בקווים מקווקווים.
הגרפים מציגים 3 שורות של ריבועים שמייצגות את ערכי ה-Tick ברמות שונות, כמו +100, 200, 300 או -100, -200, -300, בהתאם לאופי התנועה. השימוש באינדיקטור הזה בשילוב עם ה-Bru Cumulative Indicator מציע תוצאות יעילות יותר בניתוח תנועות מחירים ותנודתיות בשוק.
אינדיקטור BruCumulative עם ממוצעים נעים וענן, בשילוב עם NYSE_Tick_Breadth
האינדיקטור BruCumulative משולב עם ממוצעים נעים וענן כדי להציג בצורה ברורה את ההתנהגות הכוללת של ה-$TICK יחד עם NYSA_Tick_Breadth. האינדיקטור מציג את ערך ה-$TICK יחד עם הענן המייצג את ממוצעי המחיר, תוך שמירה על הדינמיקה הכללית של השוק.
הסימנים הירוקים והאדומים על הקו האופקי (הקו ה-zero) מייצגים את התנועה של ה-$TICK:
- סימנים ירוקים מציינים שה-$TICK נמצא מעל 200 (השווקים יכולים להיות במגמת עלייה).
- סימנים אדומים מציינים שה-$TICK נמצא מתחת ל-200- (השווקים יכולים להיות במגמת ירידה).
השילוב של ממוצעים נעים עם ה-$TICK ו-Breadth עוזר לזהות ולהגיב טוב יותר לתנודות במחירים.
גרסה 2 של אינדיקטור NYSE TICK עם ענן ממוצעים נעים ושילוב עם Bru_Cumulative
הגרסה השנייה של אינדיקטור ה-NYSE TICK כוללת שיפורים וויזואליים משמעותיים, כולל הוספת ענן לממוצעים הנעים כדי להקל על זיהוי המגמות. האינדיקטור מציג את ה-$TICK עם צבעים שמשתנים על פי רמות שונות של +100, +200, +300 ו--100, -200, -300. הצבעים מצביעים על מגמת עלייה (bullish) או ירידה (bearish), תלוי אם ה-$TICK נמצא בטווחים אלו.
הקו האופקי (קו ה-zero) משנה את צבעו בהתאם ליחס ה-Breadth, מה שמעיד על תמיכה או התנגדות שוק. נוסף לכך, הקוביות בתחתית הגרף משתנות לצבעים bull או bear כאשר ה-Breadth הופך חיובי וה-$TICK עולה מעל 200, או כאשר ה-Breadth הופך שלילי וה-$TICK יורד מתחת ל-200.
האינדיקטור עובד בצורה הטובה ביותר בשימוש עם אינדיקטורים נוספים כמו MACD או CCI, והוא במיוחד מועיל עם אינדיקטור של Bru_Cumulative המאפשר ניתוח רחב ומדויק יותר של המגמות והכיוונים בשוק.