ממוצע נע פשוט (SMA) – זיהוי מגמות ארוכות טווח

ממוצע נע פשוט (SMA) הוא כלי טכני המשמש לניתוח גרפים של מניות, סחורות, מדדים ועוד. מטרת ה-SMA היא לספק תמונה חלקה יותר של מחירי הנכסים על פני זמן, על ידי חישוב ממוצע המחירים במהלך תקופה מסוימת. ה-SMA משמש בעיקר לזיהוי מגמות ארוכות טווח, ומסייע לסוחרים ומשקיעים להבין את כיוון השוק על פי מחירים היסטוריים.

מהו ממוצע נע פשוט (SMA)?

ממוצע נע פשוט הוא חישוב המתבצע על ידי חיבור מחירי הסגירה של נייר ערך לאורך תקופה נתונה, וחלוקתם במספר התקופות. לדוגמה, אם רוצים לחשב את ה-SMA ל-50 יום, יש לחבר את מחירי הסגירה של ה-50 ימים האחרונים ולחלק ב-50.

הנוסחה לחישוב SMA:

SMA = (מחיר סגירה ביום 1 + מחיר סגירה ביום 2 + … + מחיר סגירה ביום N) ÷ N

כאשר:

• N הוא מספר הימים שבו מתבצע החישוב (לדוגמה, 50 יום, 200 יום וכו’).

כיצד ממוצע נע פשוט עוזר בזיהוי מגמות ארוכות טווח?

ה-SMA משמש לזיהוי מגמות ארוכות טווח על ידי יצירת קו חלק וסטטיסטי שמייצג את המחיר הממוצע של נכס לאורך תקופה מסוימת. הוא עוזר להבחין אם השוק נמצא במגמת עלייה או ירידה, תוך כדי סינון רעשי שוק יומיומיים.

מגמות עלייה:

• כאשר מחירי הנייר ערך נמצאים מעל ל-SMA (למשל SMA ל-200 יום), זה עשוי להצביע על מגמת עלייה.
• אם ה-SMA עצמו מראה מגמת עלייה (כלומר, הוא עולה עם הזמן), הדבר מצביע על מגמת שוק חיובית.

מגמות ירידה:

• כאשר מחירי הנייר ערך נמצאים מתחת ל-SMA (למשל SMA ל-200 יום), זה עשוי להצביע על מגמת ירידה.
• אם ה-SMA מראה ירידה מתמדת, המשמעות היא שהשוק נמצא במגמת ירידה.

איך משתמשים ב-SMA לזיהוי מגמות ארוכות טווח?

1. חיתוך בין SMA לטווח קצר וארוך: סוחרי מניות ופננסים משתמשים פעמים רבות בהשוואת חיתוך בין ממוצעים נעים שונים על מנת לזהות מגמות. לדוגמה, חיתוך בין SMA קצר (כגון 50 יום) ל- SMA ארוך (כגון 200 יום) עשוי להצביע על שינוי במגמה:

   • חיתוך חיובי (Golden Cross): כאשר ה-SMA הקצר חוצה את ה-SMA הארוך כלפי מעלה, זה מעיד לעיתים על התחלה של מגמת עלייה.
   • חיתוך שלילי (Death Cross): כאשר ה-SMA הקצר חוצה את ה-SMA הארוך כלפי מטה, זה עשוי להצביע על התחלה של מגמת ירידה.

2. השתמש ב-SMA לזיהוי תמיכה והתנגדות: ה-SMA יכול לשמש גם כקו תמיכה או התנגדות במגמות ארוכות טווח. לדוגמה:

   • במהלך מגמת עלייה, ה-SMA עשוי לשמש כתמיכה, כלומר המחיר יחזור ויתמוך ב-SMA אם יתנודד כלפי מטה.
   • במהלך מגמת ירידה, ה-SMA עשוי לשמש כהתנגדות, כלומר המחיר עשוי להיתקל במכשול כלפי מעלה ולהיתקל בקשיים לחצות אותו.

יתרונות של SMA לזיהוי מגמות ארוכות טווח:

1. חלקות נתונים: ה-SMA מונע רעש של תנודות יומיומיות ומספק תמונה ברורה יותר של המגמה הכללית.

2. פשטות ויעילות: ה-SMA הוא אינדיקטור פשוט וקל לשימוש. אין צורך בניתוחים מסובכים, והוא מבוצע אוטומטית על ידי רוב פלטפורמות המסחר.

3. הבנת המגמות לאורך זמן: ה-SMA עוזר לסוחרים ולמשקיעים להבין את הכיוון הכללי של השוק בטווח הארוך, במקום להתרכז בתנודות שוק יומיומיות.

חסרונות של SMA לזיהוי מגמות ארוכות טווח:

1. תגובה איטית: ה-SMA מתעד את המחיר הממוצע לאורך זמן, ולכן הוא מגיב לאט לשינויים חדים במחיר. אם המחיר משתנה בצורה חדה ופתאומית, ה-SMA עלול לא להדביק את השינוי באופן מיידי.

2. לא כולל מידע על תנודתיות: ה-SMA לא לוקח בחשבון את תנודתיות השוק (כמו שבירות או תנועות חזקות בתוך תקופה מסוימת), מה שיכול להחמיץ הזדמנויות בשוק בתנאים משתנים.

סיכום

ממוצע נע פשוט (SMA) הוא כלי טכני פופולרי שמסייע לזיהוי מגמות ארוכות טווח בשוק המניות. באמצעות חישוב המחיר הממוצע של מניה או נכס מסוים על פני תקופה מסוימת, ה-SMA מציג תמונה חלקה של המחירים ועוזר לזהות מגמות שוק חיוביות או שליליות. הוא שימושי בהשוואת חיתוכים בין ממוצעים נעים שונים ובזיהוי אזורי תמיכה והתנגדות, אך יש לקחת בחשבון את החסרונות, כמו התגובה האיטית לשינויים חדים.