אינדיקטור ADX – מדד עוצמת מגמה (חזקה או חלשה)

ADX (מדד עוצמת מגמה) הוא אינדיקטור טכני המשמש למדוד את עוצמת המגמה בשוק, ללא קשר לכיוון שלה (עלייה או ירידה). ה-ADX לא מספק מידע על אם השוק נמצא במגמת עלייה או ירידה, אלא רק על עוצמת המגמה עצמה. אם השוק נמצא במגמת עלייה או ירידה ברורה, ה-ADX ייתן לנו תובנה לגבי החוזק של המגמה, כלומר האם היא מגמה חזקה או חלשה.

מהו ADX ואיך הוא עובד?

ה-ADX הוא חלק מקבוצת אינדיקטורים המכונה Directional Movement System (DMS), הכוללת את ה-ADX, את ה-+DI (Positive Directional Indicator) ואת ה--DI (Negative Directional Indicator).

• ה-+DI מציין את החוזק של המגמה העולה.
• ה--DI מציין את החוזק של המגמה היורדת.
• ה-ADX מודד את עוצמת המגמה הכללית, בין אם מדובר במגמת עלייה ובין אם מדובר במגמת ירידה.

הסברים על ערכי ה-ADX:

• ADX נמוך (מתחת ל-20): מצביע על שוק ללא מגמה ברורה (שוק רצועתי או תנודתי). זהו מצב שבו השוק לא מצביע על מגמה חזקה והמחיר נוטה להסתובב בטווח צר.
• ADX גבוה (מעל ל-40): מצביע על מגמה חזקה בשוק. ככל שערך ה-ADX גבוה יותר, המגמה נחשבת לחזקה יותר.
• ADX בין 20 ל-40: מצביע על מגמה בינונית בעוצמתה. שוק כזה מציע מגמה קיימת אך לא בהכרח חזקה מאוד.

כיצד ADX עוזר בזיהוי מגמות חזקות או חלשות?

ה-ADX מספק אינדיקציה האם השוק נמצא במגמת עלייה או ירידה חזקה, או אם מדובר בשוק רצועתי (ללא מגמה ברורה):

1. מגמות חזקות:
   • כאשר ערך ה-ADX נמצא מעל ל-40, זה מצביע על כך שהשוק נמצא במגמת עלייה או ירידה חזקה. כלומר, אם ה-+DI (מגמת העלייה) נמצא מעל ה-ADX וה-ADX עצמו גבוה, אפשר להניח שמדובר במגמת עלייה חזקה, ואם ה–DI נמצא מעל ה-ADX, זה מצביע על מגמת ירידה חזקה.
2. מגמות חלשות או ללא מגמה:
   • אם ה-ADX נמוך מ-20, אין מגמה ברורה, והשוק נמצא במצב של תנודתיות או ברצועה. בשוק כזה, תנועות המחיר לא תמיד נמשכות, והם עשויים להסתובב בטווח קטן.

היתרונות של ADX

1. זיהוי מגמות חזקות: ה-ADX הוא כלי מצוין לזיהוי מגמות חזקות בשוק. כאשר ה-ADX גבוה, הוא מצביע על מגמה חזקה שיכולה להניב רווחים משקוליים.

2. שימוש בשוק רצועתי: כאשר ה-ADX נמוך, זה סימן לשוק ללא מגמה. משקיעים יכולים להשתמש בזה כדי להימנע מהשקעה בשוק רצועתי או תנודתי, שבו קשה לזהות כיוונים ברורים.

3. הסרת רעשים: ה-ADX מאפשר סוחרים להימנע מהתמקדות בשווקים תנודתיים ולשים את תשומת הלב על שווקים עם מגמות ברורות.

החסרונות של ADX

1. לא מצביע על כיוון המגמה: ה-ADX לא מציין אם המגמה היא חיובית (עלייה) או שלילית (ירידה). לשם כך, יש צורך להסתכל על ה-+DI וה–DI.

2. המעקב אחרי שינוי במגמה: ה-ADX מתעד את עוצמת המגמה ומספק תוצאות בדיעבד. אם יש שינוי פתאומי במגמה, ה-ADX לא תמיד מצביע על כך בזמן אמת.

3. שימוש לא נכון בשוק תנודתי: ה-ADX מציין אם יש מגמה, אך בשוק תנודתי מאוד הוא עשוי להצביע על “מגמה” חלשה, אך בפועל מדובר בשוק רצועתי. לכן, יש צורך להשתמש בו יחד עם אינדיקטורים נוספים לזיהוי מגמות באופן מדויק יותר.

סיכום

ADX הוא אינדיקטור חשוב לזיהוי עוצמת המגמה בשוק, ללא קשר אם מדובר במגמת עלייה או ירידה. ה-ADX עוזר לסוחרים ומדדים לזהות שווקים עם מגמות חזקות או חלשות, ומספק אינדיקציה לשוק שבו כדאי להשקיע. עם זאת, ה-ADX לא מספק את כיוון המגמה (האם עלייה או ירידה), ויש להשתמש בו יחד עם אינדיקטורים נוספים לזיהוי מדויק יותר של השוק.