Standard Deviation – מדד לפיזור המחירים סביב הממוצע

מהו Standard Deviation?

Standard Deviation (סטיית תקן) הוא כלי מרכזי בסטטיסטיקה ובניתוח פיננסי, המודד את מידת הפיזור של מחירי הנכס סביב נקודת הממוצע. כלי זה מספק תובנות על רמת התנודתיות של הנכס, ומהווה מדד חשוב עבור סוחרים ומשקיעים.

איך זה עובד?

• ממוצע המחירים: תחילה מחשבים את הממוצע של המחירים בפרק זמן מסוים.
• סטיית המחירים מהממוצע: לאחר מכן, מודדים את המרחק בין כל מחיר לממוצע.
• חישוב סטיית התקן: מסכמים את הריבועים של הסטיות מהממוצע, מחלקים במספר התצפיות ולבסוף מוציאים שורש ריבועי.

פירוש התוצאה

• סטיית תקן גבוהה: מעידה על תנודתיות גבוהה, כלומר המחירים נוטים להשתנות באופן משמעותי סביב הממוצע.
• סטיית תקן נמוכה: מעידה על תנודתיות נמוכה, כלומר המחירים יציבים ונשארים קרובים לממוצע.

שימושים עיקריים במסחר

1. ניתוח תנודתיות

סטיית התקן מספקת אומדן מדויק לרמת הסיכון הכרוכה בנכס. נכסים עם סטיית תקן גבוהה מתאימים יותר לסוחרים שאוהבים סיכון, בעוד שנכסים עם סטיית תקן נמוכה מתאימים למשקיעים שמעדיפים יציבות.

2. אינדיקטור בניתוח טכני

סטיית התקן משולבת בכלים כמו בולינגר בנדס (Bollinger Bands), המאפשרים לזהות מצבים של קניית יתר (Overbought) או מכירת יתר (Oversold).

3. השוואת נכסים

ניתן להשוות סטיית תקן של נכסים שונים כדי להעריך את רמת התנודתיות היחסית שלהם ולהחליט אילו נכסים מתאימים יותר לאסטרטגיית המסחר.

יתרונות

• מדד אובייקטיבי: מספק נתונים מבוססי מספרים ולא תחושות.
• פשטות בחישוב: קל לחשב באמצעות כלים אנליטיים זמינים.
• שימושיות רחבה: מתאים למגוון רחב של נכסים ושווקים.

מגבלות

• תנודתיות לא תמיד מעידה על סיכון: סטיית תקן גבוהה לא בהכרח מצביעה על הפסדים צפויים.
• רגישות לערכים קיצוניים: תנועות קיצוניות של המחיר עשויות להטות את התוצאה.
• חישוב על בסיס היסטוריה: סטיית התקן משקפת את העבר ולא בהכרח את העתיד.

סיכום

Standard Deviation הוא מדד חיוני לכל סוחר ומשקיע המעוניין להבין את פיזור המחירים ורמת התנודתיות של נכס פיננסי. השימוש בסטיית תקן בשילוב עם כלים נוספים מסייע לקבלת החלטות מסחר מבוססות נתונים ומפחית את הסיכון לטעויות.

העמיקו את הידע שלכם בכלי זה ובניתוח טכני בקורסי המסחר המתקדמים של Trade2!

קורס שוק ההון   פוסטים בשוק ההון