מה זה Williams %R ואיך הוא שונה מ-RSI?

מה זה Williams %R ואיך הוא שונה מ-RSI?

Williams %R הוא אינדיקטור טכני שנועד לזהות מצבים של קניית יתר ומכירת יתר בשוק, ולספק איתותים על שינויי מגמה אפשריים. האינדיקטור פותח על ידי ליאון ויליאמס והוא מודד את מיקום המחיר הנוכחי ביחס לטווח המחירים שנע בין הגבוה והנמוך ביותר של תקופה מוגדרת (לרוב 14 ימים). Williams %R מחושב כך שהוא נע בין 0 ל-100, והוא מציין את קרבת המחיר הנוכחי למחיר הגבוה ביותר שנמצא בתוך התקופה שנבחרה.

איך מחושב Williams %R?

החישוב של Williams %R מתבצע לפי הנוסחה הבאה: Williams %R=Highest High−CloseHighest High−Lowest Low×−100\text{Williams \%R} = \frac{\text{Highest High} – \text{Close}}{\text{Highest High} – \text{Lowest Low}} \times -100

• Highest High: המחיר הגבוה ביותר בתקופה שנבחרה (לרוב 14 ימים).
• Lowest Low: המחיר הנמוך ביותר בתקופה שנבחרה.
• Close: המחיר הסופי של היום הנוכחי.

כאשר התוצאה קרובה ל-0, זה מצביע על כך שהמחיר קרוב למחיר הגבוה ביותר בטווח הזמן שנבחר, כלומר יש סיכוי למצב של קניית יתר. אם התוצאה קרובה ל-100, זה מצביע על כך שהמחיר קרוב למחיר הנמוך ביותר בטווח הזמן שנבחר, כלומר יש סיכוי למצב של מכירת יתר.

Williams %R ו- RSI – איך הם שונים?

1. טווח התוצאה:

• Williams %R: התוצאה של Williams %R נעה בין 0 ל-100, כאשר ערכים קרובים ל-0 מצביעים על קניית יתר וערכים קרובים ל-100 מצביעים על מכירת יתר.
• RSI (Relative Strength Index): התוצאה של RSI נעה בין 0 ל-100, כאשר ערכים מעל 70 מצביעים על קניית יתר וערכים מתחת ל-30 מצביעים על מכירת יתר. עם זאת, ערך של 50 ב-RSI לא מצביע על קניית יתר או מכירת יתר, אלא על שוק ניטרלי.

2. חישוב הבסיס:

• Williams %R: מחושב על בסיס ההשוואה בין המחיר הנוכחי לבין הגבוה והנמוך ביותר בתקופה מוגדרת. כלומר, הוא משווה את המחיר הנוכחי עם רמות מחירים קיצוניות מהתקופה שנבחרה.
• RSI: מחושב על ידי השוואת ממוצע העליות וממוצע הירידות במחיר במהלך תקופה מסוימת. ה-RSI מודד את כוח השוק בכך שהוא משווה בין ימים חיוביים לשליליים.

3. רגישות לשוק:

• Williams %R: אינדיקטור זה לרוב יותר רגיש ונותן איתותים במהירות רבה יותר. הוא יכול להצביע על מצבים של קניית יתר או מכירת יתר הרבה יותר מהר מ-RSI, בעיקר כשיש שינויים חדים במחירים.
• RSI: נוטה להגיב בצורה חלקה יותר ושימושי יותר בשוק עם מגמה עקבית, אבל עשוי לקחת יותר זמן להצביע על מצב קניית יתר או מכירת יתר בשוק תנודתי מאוד.

4. קווים קריטיים:

• Williams %R: מדד זה מתמקד ב--20 (קניית יתר) ו--80 (מכירת יתר). כל ערך מעל -20 מעיד על מחירים קרובים למחיר הגבוה ביותר בתקופה, וערכים מתחת ל-80 מעידים על מחירים קרובים למחיר הנמוך ביותר.
• RSI: מדד ה-RSI מקבל את הקווים הקריטיים ב-70 (קניית יתר) ו-30 (מכירת יתר), והוא מודד את עוצמת השוק.

5. שימוש במסחר:

• Williams %R: משמש בעיקר לזיהוי קניית יתר ומכירת יתר בשווקים תנודתיים מאוד. הוא יכול להצביע על שינוי מגמה אפשרי כאשר המחיר נמצא במצבים קיצוניים.
• RSI: משמש יותר להערכת כוח המגמה ויכולות לזהות גם סיגנלים של חיזוק או שינוי מגמה, אך עם מעט איחור לעיתים.

יתרונות של Williams %R

1. רגישות גבוהה:
   Williams %R מספק איתותים מהירים יותר לשוק תנודתי מאוד.
2. פשטות בהבנה:
   קל להבנה ולשימוש, ומשתמש בטווח מחירים פשוט להערכת רמות קניית יתר ומכירת יתר.
3. הזדמנויות קנייה ומכירה:
   כאשר האינדיקטור מצביע על מכירת יתר או קניית יתר, סוחרים יכולים להימנע מכניסות מאוחרות מדי ולהפוך את האינדיקטור לכלי מצוין להערכת היפוך מגמה.

חסרונות של Williams %R

1. הרבה איתותים שגויים:
   בשל רגישותו, Williams %R עשוי לספק הרבה איתותים שגויים בשוק תנודתי, במיוחד בשווקים שאין בהם מגמה ברורה.
2. אינו מחשב כוח מגמה:
   Williams %R לא מתמקד בכוח המגמה עצמו אלא רק מצביע על קניית יתר ומכירת יתר, מה שעשוי להיות פחות מועיל בשוק חזק.

סיכום

Williams %R הוא אינדיקטור מצוין לזיהוי מצבי קניית יתר ומכירת יתר בשוק, והוא מציע איתותים מהירים יותר בהשוואה ל-RSI, במיוחד בשווקים תנודיים. הוא מתאים לסוחרים שמחפשים לזהות היפוכים מיידיים במגמות או תיקונים בשוק. מצד שני, ה-RSI מתאים יותר להערכת כוח מגמה ומספק איתותים יציבים יותר בשווקים עם מגמה עקבית, ולכן השניים יכולים לשמש יחד לקבלת תמונה רחבה יותר על השוק.