Finance

איך מתבצע מסחר יומי באופציות? מסחר יומי באופציות הוא אסטרטגיה שבה סוחרים קונים ומוכרים אופציות באותו יום מסחר, תוך שהם מנצלים את התנודתיות במחיר האופציות כדי להרוויח מהפרשי המחירים בזמן קצר. המסחר באופציות ביום אחד מצריך הבנה מעמיקה של איך האופציות פועלות, כיצד זמן ואירועים משפיעים עליהם, ולמה חשוב להבין את השפעתם של פרמטרים כמו […]

מהי הייחודיות במסחר יומי בחוזים עתידיים? מסחר יומי בחוזים עתידיים (Futures Trading) הוא אסטרטגיה שבה סוחרים קונים ומוכרים חוזים עתידיים על נכסים פיננסיים, סחורות, או מדדים, תוך שהם מנצלים את התנודתיות של השוק כדי להרוויח משינויים במחיר במהלך יום אחד. מסחר בחוזים עתידיים מצריך הבנה עמוקה של המכשירים הפיננסיים הללו, התנודתיות שבהם, ואת הכלים המתאימים […]

כיצד מזהים פוטנציאל ל-IV Crush לפני אירועים גדולים? IV Crush (תיאום של Implied Volatility Crush) הוא תופעה שבה התנודתיות הגלומה (Implied Volatility – IV) יורדת בצורה חדה לאחר אירוע גדול, כמו פרסום דוחות כספיים, מיזוגים ורכישות, או הכרזות פוליטיות. התופעה מתרחשת בעיקר לאחר שהשוק חווה עלייה משמעותית בתנודתיות לפני האירוע, אך לאחר האירוע, התנודתיות הגלומה […]

השפעת פקיעה מרוכזת של אופציות על שוק המניות פקיעה מרוכזת של אופציות מתייחסת לתקופה בה פוקעות כמויות גדולות של אופציות בו-זמנית, בדרך כלל בתאריך הפקיעה האחרון של כל חודש (כל סוף יום שישי השלישי בכל חודש, בשוק האופציות האמריקאי). כאשר אופציות רבות פוקעות באותו זמן, זה יכול להשפיע על שוק המניות בצורה משמעותית, ובייחוד על […]

איך מזהים הזדמנויות באופציות בתקופות של תנודתיות נמוכה? תקופות של תנודתיות נמוכה בשוק (כאשר ה-VIX נמוך או כאשר התנודתיות הגלומה של האופציות נמוכה) יכולות להוות הזדמנויות מסחר מעניינות עבור סוחרי אופציות. בתקופות כאלה, פרמיות האופציות נוטות להיות נמוכות יותר, ויכולות להיווצר הזדמנויות לסוחרי אופציות להרוויח מהמצב על ידי שימוש באסטרטגיות מתאימות שמנצלות את המחירים הזולים […]

מה זה Volatility Arbitrage? Volatility Arbitrage (ארביטראז’ של תנודתיות) הוא אסטרטגיה למסחר באופציות או במכשירים פיננסיים אחרים שמבוססת על ניצול פערים בתנודתיות הצפויה (Implied Volatility – IV) בין שוק האופציות לשוק המניות או המדדים הבסיסיים. אסטרטגיה זו מחפשת לנצל את ההבדלים בין התנודתיות הגלומה (IV) של אופציות לבין התנודתיות ההיסטורית או הצפויה של המניה או […]

כיצד השפעות מאקרו-כלכליות משפיעות על האופציות? השווקים הפיננסיים רגישים להשפעות מאקרו-כלכליות, שכן אירועים כלכליים גדולים כמו שינויי ריבית, אינפלציה, נתוני תעסוקה, או מדיניות פיסקלית יכולים להשפיע על מחירי הנכסים הבסיסיים של האופציות, ובכך לשנות את מחירי האופציות עצמן. סוחרי אופציות וגורמים בשוק צריכים להיות מודעים להשפעות מאקרו-כלכליות אלו, כדי למקסם את הרווחים ולהפחית את הסיכונים. […]

מה זה Event-Driven Options Trading? Event-Driven Options Trading היא אסטרטגיית מסחר באופציות שמתמקדת בניצול אירועים ספציפיים שמשפיעים על שוקי המניות או המדדים. אסטרטגיה זו מבוססת על הנחת יסוד שהאירועים המתרחשים בחברה או בשוק יכולים ליצור תנודתיות במחיר המניה או המדד, ולסוחרי אופציות יש את האפשרות להרוויח מתנודתיות זו. במהלך Event-Driven Options Trading, סוחרי אופציות מחפשים […]

איך מתכננים Straddle סביב עונת הדו”חות? אסטרטגיית Straddle היא אחת האסטרטגיות הפופולריות ביותר עבור סוחרי אופציות המתמקדים בעונת הדו”חות, במיוחד כאשר הם צופים לתנודתיות גבוהה בשוק, אך לא בטוחים בכיוון המדויק שבו המחיר של המניה או המדד ינוע. אסטרטגיה זו כוללת קניית אופציית CALL ואופציית PUT על אותו נכס בסיס (מניה או מדד) עם מחיר […]

השפעת Volatility Index (VIX) על מחיר האופציות Volatility Index (VIX), הידוע גם כ-“מדד הפחד”, הוא מדד שמודד את רמת התנודתיות הצפויה בשוק עבור אופציות על מדד ה-S&P 500. מדד זה משקף את הציפיות של המשקיעים לתנודתיות עתידית בשוק המניות. כאשר VIX גבוה, השוק מצפה לתנודות חזקות במחירים, ולעיתים קרובות יש עלייה בפרמיות האופציות. להיפך, כאשר […]