אינדיקטורים למבנה שוק

מהו Implied Volatility (IV) וכיצד הוא עובד? Implied Volatility (IV) הוא מדד שמנתח את ציפיות השוק לתנודתיות העתידית של נכס פיננסי, כפי שהן משתקפות במחירי האופציות על אותו נכס. IV אינו מדד לתנודתיות שהתרחשה בעבר (Historical Volatility), אלא לתנודתיות שהמשקיעים מצפים לה בעתיד. כיצד Implied Volatility מחושב? IV מחושב באופן עקיף מתוך מחירי האופציות באמצעות […]

מהו Bid/Ask Spread וכיצד הוא עובד? Bid/Ask Spread הוא המדד שמראה את הפער בין מחיר הקנייה (Bid) לבין מחיר המכירה (Ask) של נכס פיננסי בשוק. פער זה משקף את עלויות המסחר למשקיעים ומהווה מדד חשוב לנזילות של נכס. הגדרות בסיסיות: Bid (מחיר הקנייה):המחיר הגבוה ביותר שבו קונה מוכן לרכוש את הנכס. Ask (מחיר המכירה):המחיר הנמוך […]

מהו Open Interest וכיצד הוא עובד? Open Interest (OI) הוא מדד המספק מידע על כמות החוזים הפתוחים בשוק אופציות או חוזים עתידיים. המדד משקף את מספר החוזים (Call, Put, או חוזים עתידיים) שעדיין לא נסגרו (בוטלו או מומשו) ונותנים תמונה על היקף הפעילות והעניין של המשקיעים בנכס. כיצד Open Interest מחושב? Open Interest מחושב כמספר […]

מהו Order Flow וכיצד הוא עובד? Order Flow הוא תהליך של ניתוח פקודות קנייה ומכירה בזמן אמת בשוק. הניתוח מתמקד בתנועת ההזמנות הפתוחות ובביצועי המסחר (Executed Trades), במטרה להבין את כיוונה ועוצמתה של המגמה בשוק. הכלי מספק לסוחרים גישה למידע מפורט על נפח ההזמנות, מחירי המסחר, ודינמיקת הפעולה בין קונים למוכרים. Order Flow משמש בעיקר […]

מהו Market Depth וכיצד הוא עובד? Market Depth (עומק שוק) הוא כלי פיננסי המציג את רמות ההיצע והביקוש עבור נכס פיננסי במחירים שונים. הכלי משמש לניתוח נפח המסחר הפוטנציאלי בכל רמת מחיר ונותן תובנות על דינמיקת השוק. הנתונים מוצגים בדרך כלל באמצעות Level II Quotes, המהווים הרחבה של הנתונים הבסיסיים (Level I), ומספקים מידע על […]