תוכנית למדיניות גידור ברמת התיק
הקורס מתוכנן להתחיל במיפוי סיכוני תיק ובמטרות ההגנה, ולהמשיך לבחירת כלים ולמדיניות איזון. הוא מחבר בין חשיפה למניות, למטבע ולריבית.
בסיום התוכנית מופיעים תרחישי לחץ, השוואת תיק ותיעוד החלטות. הסרטונים בעריכה; הלמידה מיועדת לבעלי רקע בתיקים ובנגזרים.
מטרות התוכנית
- למפות סיכונים ברמת התיק
- להשוות מכשירי גידור ועלויותיהם
- להגדיר יעדי הגנה ומדיניות איזון
- להציג תוצאות תחת תרחישי לחץ
למפות את החשיפה ואת המגבלות
פרק הסיכונים כולל אופק, ריכוזיות ונזילות, בטא ומתאם. יש גם חשיפת מטבע ומח״מ בתיק אג״ח.
המיפוי המתוכנן מקדים את בחירת הכלי כדי לחבר כל הגנה למטרה מוגדרת.
להשוות כלים ולנסח מדיניות
ארגז הכלים כולל פיזור מול גידור, חוזי מדד, אופציות ומרווחי PUT, Collar וגידור מטבע.
חלק המדיניות מתוכנן לעסוק ביחס גידור, בטוחות ותזרים, איזון מחדש וסיכון בסיס, לצד מדידת העלות הכוללת.
לבחון תרחישים ולתעד
פרק היישום כולל ירידת מניות ושינוי משולב בריבית ובמטבע. השוואת תיק לפני ואחרי גידור מוסיפה בסיס לבחינה.
תיעוד החלטות, חריגות ומשימת מדיניות לתיק לדוגמה מיועדים להפוך את אוסף הכלים לתהליך עבודה.