מהו Commitment of Traders (COT) Report וכיצד הוא עובד? Commitment of Traders (COT) Report הוא דוח שבועי שמפורסם על ידי הוועדה למסחר בעתיד (CFTC – Commodity Futures Trading Commission), אשר מציג את העמדות של סוחרי עתיד גדולים בשוק. הדוח מציג את הנתונים לגבי הפוזיציות של סוחרי עתיד פרטיים ומוסדיים בשווקים שונים, כולל סחורות, מט”ח, אג”ח […]
מהו Put/Call Skew וכיצד הוא עובד? Put/Call Skew הוא מדד טכני שמודד את ההטיה בין אופציות PUT לאופציות CALL בשוק האופציות. המדד מצביע על הבדל במידת הביקוש לאופציות PUT ואופציות CALL במחירים שונים, ובכך מספק תובנות לגבי רגשות השוק, תחזיות ותחושות המשקיעים בנוגע למחירים עתידיים של נכסים פיננסיים. באמצעות ה-Put/Call Skew, ניתן לזהות הטיות שוק […]
מהו Bullish Percent Index (BPI) וכיצד הוא עובד? Bullish Percent Index (BPI) הוא מדד טכני שמודד את אחוז המניות הנסחרות באיתות קנייה במדד מסוים, כגון S&P 500 או מדד אחר. המדד מציין את היחס בין המניות במגמת עלייה (שיש להן איתות קנייה לפי אינדיקטורים טכניים כמו ממוצעים נעים או אוסצילטורים) לבין המניות שאינן מצביעות על […]
מהו Sentiment Analysis וכיצד הוא עובד? Sentiment Analysis (ניתוח תחושות) הוא כלי שמשתמש בטכנולוגיות של עיבוד שפה טבעית (NLP) ובינה מלאכותית כדי לנתח את התחושות והדעות המובעות בחדשות, מאמרים, רשתות חברתיות, דוחות פיננסיים ופורומים, ולהסיק מהם תחזיות שוק. המטרה היא להבין את הרגשות הדומיננטיים בשוק — כמו פחד, חמדנות, אופטימיות או פסימיות — ולהשתמש בהם […]
מהו Fear and Greed Index וכיצד הוא עובד? Fear and Greed Index הוא מדד שמודד את הרגשות הדומיננטיים בשוק — פחד (Fear) או חמדנות (Greed) — בהתבסס על מספר אינדיקטורים כמותיים. המדד פותח על ידי CNN Money במטרה לעזור למשקיעים להבין את הרגש השולט בשוק, שכן רגשות אלו משפיעים על החלטות המסחר. כיצד פועל Fear […]
מהו Alpha וכיצד הוא עובד? Alpha הוא מדד פיננסי שמייצג את התשואה של נכס או תיק השקעות מעבר לתשואה הצפויה בהתבסס על רמת הסיכון שנלקחה. Alpha נחשב לאחד ממדדי הביצועים המרכזיים בניתוח השקעות ומספק תובנות על היכולת של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת (Outperformance) בהשוואה לשוק או למדד ייחוס (Benchmark). נוסחה לחישוב Alpha Alpha = […]
מהו Bid/Ask Spread וכיצד הוא עובד? Bid/Ask Spread הוא הפער בין מחיר הקנייה (Bid) לבין מחיר המכירה (Ask) של נכס פיננסי. הפער הזה משמש כמדד לעלויות המסחר, והוא מבטא את הנזילות ואת הפעילות בשוק עבור נכס מסוים. הגדרות בסיסיות: Bid (מחיר קנייה):המחיר הגבוה ביותר שבו קונה מוכן לרכוש את הנכס. Ask (מחיר מכירה):המחיר הנמוך ביותר […]
מהו Beta וכיצד הוא עובד? Beta הוא מדד פיננסי המשמש לניתוח הקורלציה בין נכס (כגון מניה) לבין השוק הרחב, בדרך כלל מיוצג על ידי מדד שוק כמו S&P 500. המדד משקף את רגישות הנכס לשינויים בשוק, כלומר עד כמה הנכס נוטה לנוע ביחס לשוק הכללי. נוסחה לחישוב Beta נוסחת החישוב של Beta היא: Beta = […]
מהו Pairs Trading Indicator וכיצד הוא עובד? Pairs Trading Indicator הוא כלי ניתוח המשמש לזיהוי הזדמנויות מסחר בזוגות של נכסים. אסטרטגיית מסחר בזוגות (Pairs Trading) מתמקדת במציאת שני נכסים בעלי קורלציה היסטורית גבוהה, וכאשר מתרחשת סטייה זמנית ביחסים ביניהם, נוצרת הזדמנות מסחר. מטרת Pairs Trading Indicator זיהוי סטיות ביחסים בין זוגות נכסים:הכלי מזהה מתי המרחק […]
מהם Seasonality Charts וכיצד הם עובדים? Seasonality Charts (גרפים עונתיים) הם כלי לניתוח תבניות מחירי נכסים על בסיס מחזוריות עונתית. הכלי עוזר לזהות מגמות חוזרות ונשנות במחירי נכסים לאורך תקופות קבועות, כמו חודשים או עונות בשנה. גרפים אלו מספקים למשקיעים תובנות על אופן ההתנהגות של נכסים מסוימים בתקופות שונות בשנה, בהתבסס על נתונים היסטוריים. כיצד […]